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传有交易员操纵VIX 致投资者损数十亿美元

2018-02-13 16:53:39阅读(0

  有关做空VIX(波动率)的负面消息不断,继被不少分析人士指责为上周初美股大跌的元凶后,又有匿名人士向美国监管部门告发称,有一项操纵VIX的计划已经令到投资者一个月损失数亿美元。

  据外电报道,华盛顿一名律师昨日向美国两大市场监管机构 -- 证券交易委员会(SEC)以及商品期货交易委员会(CFTC)发出告密信,称其客户发现一个交易漏洞能令那些拥有高级算法的交易员,仅仅透过发布标普期权买卖报价就可以推高或压低VIX,且无需亲身参与任何交易或调配任何资金。

  信中指出,至今已经有累计数十亿美元的非法利润,被这种不道德的电子期权市场做市商获得。写信人是被华盛顿杂志列入当地最顶尖告密律师名单的Jason Zuckerman;而前述告密客户的身份未被透露,但信中指明其在全球最大的某间投资公司中担任要职。

  随著基金经理在牛市中寻找对冲收益的方法,对于VIX衍生品的使用开始暴涨,特别是自从2004年芝加哥期权交易所(CBOE)先后引入与指数相挂钩的期货和期权之后。这些产品逐步成为金融体系一种新的对冲工具,允许投资者押注市场波动率。

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