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学习量化预判的八个小建议

2018-08-17 17:46:55阅读(0

  花了大概40分钟,我把几乎所有市场扫看了一遍。

  如果你认为我是为了刻意追踪市场变化,非也非也。完全是习惯。我也不是私募基金大佬,也不是什么发展中国家经济杀手,看数据,如同呼吸。

  看到拼多多股价时,不由得一笑,到底什么时候跌破发行价而去酬劳那些做空者啊?

  金酒已经喝了11杯。第12杯写什么呢?

  好,老吴决定写个量化金融模型的口语版。也就是,一个普通读者,如何在有限的信息资源下,去用量化的眼光审读一个股票市场的变化,并作出初步的判断。

  这是挺重要的事情。因为很多人交易股票,是基于直觉,是基于羊群效应,是基于报纸标题,并没有最基础的数据分析

  那倒是。您要是连这些起码的武器也没有,你确实不可能自己掌握自己的交易命运,只能随波逐流。不过,你可以看看我写的下面的东西,看看哪些信息是日常可以找到的,哪些信息是使使劲儿可以找到的,哪些是需要登个数据库集中找一次的。

  总之,勤奋是需要的,但可以跟着聪明人稍微省点劲儿,还能有一种自我实现的快感。而且,我保证你读完本文,一个美团快递小哥,就可以去应聘陆家嘴或金融街的量化基金的助理分析员了。

  嗯,今我们可以模拟时光倒流,回到上周日晚上,看看对周一的大盘怎么量化预判。

  手段有70多个,今天先说8个。

  第一,大局。上周,市场走向相当不错。大盘小盘的涨幅均衡,令人猜测短期内市场没有倾向性板块或题材选择,只是乐观性增仓。创业板+2.03,中证500+2.04,沪深300+2.71,而上证50+3.72。你看,我选择的,基本都是股指期货的标的指数,其他很多指数,不看也罢,都没人、没机器跟踪的,涨跌能解读出毛来?是吧。

  第二,技术。从MACD看深证成分指数,创业板指数等,正在形成日线级别的底背离。什么叫底背离?当股价指数逐波下行,而DIF(差离值)和MACD(可以解读为DIF 的均线)不是同步下降,而是逐波上升,与股价走势形成底背离,那么预示着股价上涨概率增加。当然,在MACD的技术经验中,顶背离的效能和可靠性要强于底背离。你可以花点时间研究下MACD,所有技术指标中最最可靠、最最扎实的趋势指标,其分量仅次于RSI。RSI您总可以自己算吧,不需要什么数据库和信息终端,简单有效。

  第三,估值。截止到上周五,全市场的P/E(TTM)为15.5,大概处于股权分置改革至今这个时间段的四分之一分位点,比较低。什么是TTM的市盈率呢,就是滚动市盈率Trailing Twelve Months的简称,即以当前总市值,除以前面四个季度的总净利润,这个市盈率是最可靠的市盈率之一,比单纯看年底年初的利润换算市盈率来得可靠。四分之一分位点的意思,换句话说,十几年来,有四分之三时间,市场的估值比现在高。你觉得如何呢?假如您准备投资100万元做个长期股票投资,你肯定会相对乐观一些。

  第四,短期走向。短期走向是不太乐观的,因为全A指数处于20日均线的下方,20日,是指20个交易日,也就是一个月。换句话说,目前整个市场的价格,比过去一个月,要低,按照趋势理论,此时当然是弱市,弱市可以多看看,少动手。而且,全A指数的短期均线走势与长期均线走势的差距为-8.3%,比前一周又下跌了,可见当前人气真不振啊。不过,经验数字是正负3%,一旦短均线长均线的差距超过3%阀值,可以考虑立刻反手做,赢的概率超过70%。

  第五,流动性。我看了2个角度不同的流动性分析,大致结论都是说本周流动性,要比过去一年的市场平均流动性低了足足一个标准差以上。这个数字一般人不容易计算,因为参数有主观性,而且一般人数学能力不够计算这个数字。总之,低一个标准差,还OK,弱市而已。不值得大作特做,短线看阈值反弹而已。标准如果大了,那就是大机会来了。

  第六,涨停板封板概率。这个指数太用了!哈哈,很多人只看涨停,不看涨停股票的四小时过程。上周,只要股票封住涨停,那么有60%的概率,能够在当日收盘时也封住涨停。这个概率越高,证明打板涨停的气势越强烈,资金越是充沛。懂了?涨停不重要,重要是封住。男人也是如此,哈哈。

  第七,历史复制。过去13年,上证指数+沪深300+中证500+创业板指数,在8月份的上涨概率全部高于50%。其中三个指数高于60%,其中一个指数高于80%。也就是说,8月是个好月份呢,狮子座,王气十足的月份!你可别说我迷信,量化基金就是迷信的基金,必须依靠数字做判断。和在赌场一样的。白居易说:卖油翁,无他,几千个参数而已。

  第八,事件驱动。这个名词也是对冲基金的一个重要类型,分析员和基金经理看新闻时事,从中研判趋势。这里我就不罗列过去一周最重要的新闻了,因为仁者见仁智者见智,你看蔷薇花,我看柠檬草。不过,也许你应该会关注到,强硬的美元指数,正在统治着所有资本市场的趋势。美元强硬,则商品疲软,能源疲软,黄金疲软……土耳其和艾尔多安疲软。买什么,卖什么,那就看你的仓位、账户了。

  半夜1点半,写完了。你可能会说,好简单啊,量化对冲基金这么简单?

  呵呵,当然不是,模型冗长,数据TG。不过,日常生活,大部分也就如此吧。再说了,你一个普通交易者,不需要哈佛学历。有以上8条,肯定能帮助你的思维,稳定你的逻辑,节约你的时间,我觉得也够了。

  恭喜!你现在是量化基金的小小茶水家助理分析员了。干吧。

  

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